我部最新的成功操作案例之一跨商品套利交易。在2008年11月27日和12月3日期间利用市场机会，做了一次“多锌空铝”的跨商品套利。
        一，11月27日进场理由如下：
       1）锌与铝同属有色金属类商品，大体上受相同的宏观经济背景影响，有较强的相关性。
       2）技术面上，近20几个交易日在低位盘整阶段，锌重心小幅上移而铝却重心不断向下。11月锌短期均线多头排列，而铝短期均线空头排列。
       3）从基本面看，目前虽然二者都跌破成本，但铝的库存压力远大于锌，另外电价即将下调的传闻对铝的成本降低更显著。
       4）从价差的角度考虑，自07年一季度沪锌上市以来，与沪铝的价差大致在+14000和-54000之间，因不存在替代关系，二者价差波动极大。故在套利时，价差反而不是最重要的因素。
       5）之所以选择进行套利交易的策略，是因为自今年7月以来，二者都经过大幅下跌且跌破成本，单向做多则属逆势而为（依然是空头市场），单向做空则害怕阶段性报复性反弹，另外对下跌和反弹空间也难以预期得十分准确，故在缺乏理想单向操作机会的前提下利用两者强弱势头的不同选择跨品种套利。
       二，12月3日离场理由是：
       1）在持仓5日后，铝价跌到了12000元/吨，基本符合因电费降价而致成本下降800元的预期，获得了近千点的盈利也比较满意。
       2）12月3日沪锌经过平台整理，已经收在各短期均线之下，显示区间震荡结束，有向下突破的迹象，担心沪锌会借此向下快速补跌。
       3）此时套利利润已近千点，达到利润目标。
 如图所示，是几个交易日的市场走势。

        汇总交易结果：
        沪锌9800开仓买进，9600平仓卖出亏损400点。沪铝13000点开仓卖出。12000点买入平仓获利1000点。二者相加总体获利800点。